На рабочем столе нажмите на любую иконку и не отпускайте пока все иконки не начнут "дрожать", затем возьмите любую иконку и перетащите ее на любую другую. Вот и все, папка создана. Таким же образом можно продолжить наполнять папку.
Всего в айфоне в папке помещается до 12 иконок.